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《计算金融数学》是由波兰华沙大学荣誉教授安杰伊・帕尔切夫斯基（Andrzej Palczewski）撰写的经典教材，聚焦金融衍生品定价的核心数值方法，兼具理论严谨性与实践指导性，是数学、金融工程等领域学习者和从业者的重要参考读物。
全书以布莱克 - 斯科尔斯模型为理论起点，系统梳理了金融计算的数学基础与核心算法。不同于侧重算法实现的同类书籍，该书深度融合数值分析与金融数学理论，详细阐述了各类算法的收敛性、稳定性及误差估计，帮助读者理解方法背后的数学逻辑。书中假设读者具备连续金融及其数学模型的基础认知，省去基础入门内容，直接聚焦核心数值方法的理论推导与实践应用。
内容架构清晰，共分为 8 个核心章节。开篇通过金融市场数学模型与二叉树、三叉树方法引入金融计算的基础框架；随后深入随机数生成、蒙特卡洛方法及其方差缩减技术，为随机模拟类定价方法奠定基础；中间章节详细讲解随机微分方程的数值解法、椭圆型与抛物型方程理论，以及有限差分、有限元等确定性数值方法；最后以美式期权定价的蒙特卡洛方法与变分不等式解法收尾，形成完整的知识体系。
该书的核心特色在于理论与实践的平衡。正文部分侧重理论分析，通过简单金融模型阐释核心概念；每章末尾的习题则聚焦进阶模型与算法的计算机实现，部分习题还拓展了较少使用的算法与补充知识，帮助读者提升计算技能。书中涵盖的数值方法不仅适用于经典布莱克 - 斯科尔斯模型，还可拓展至局部波动率、随机波动率等复杂模型，具备广泛的适用性。
作者结合多年在华沙大学的教学经验，将课堂积累的案例与思考融入书中，使内容既符合数学学科的严谨性要求，又兼顾金融实践的实用性需求。无论是数学专业学生、金融工程从业者，还是从事定量金融研究的科研人员，都能通过本书深化对金融计算的理解，掌握解决复杂衍生品定价问题的关键方法。
该书由世界科学出版公司（World Scientific）出版，有精装版、平装版及电子版等多种版本，为不同读者提供便利。其清晰的逻辑架构、严谨的理论推导与丰富的实践习题，使其成为连接金融数学理论与实际计算应用的重要桥梁，在全球定量金融教育领域具有广泛影响力。